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1.

发明公开
一种长短期策略多因子量化投资方法及装置无效

公开(公告)号：CN110322347A

公开(公告)日：2019-10-11

申请号：CN201910340352.4

申请日：2019-04-25

Applicant: 北京科技大学

Inventor： 谢永红 , 黄雯 , 汪浩宇 , 张德政 , 栗辉

IPC: G06Q40/04 , G06Q40/06

Abstract: 本发明提供一种长短期策略多因子量化投资方法及装置，能够投资收益。所述方法包括：获取股票历史数据；确定对股票收益影响大的若干个股票影响因子作为长、短期策略预测模型的影响因子组合；根据股票历史数据中相邻两日收盘价格计算股票收益率，根据收益率确定股票标签；根据确定的影响因子组合对应的历史数据和股票标签，分别构建长、短期策略训练集；根据构建的长期策略训练集训练长期策略预测模型，并根据构建的短期策略训练集训练短期策略预测模型；根据训练好的长、短期策略预测模型确定预测日当天量化投资的最佳投资股票组合。本发明涉及金融投资领域。

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