公开(公告)号：US20140214722A1

公开(公告)日：2014-07-31

申请号：US14163674

申请日：2014-01-24

申请人： THE RESEARCH FOUNDATION OF THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

发明人： JAMES GLIMM ,  Jimmie Goode ,  Beiyu Lin ,  Nicholas Pezolano ,  Svetlozar Rachev

IPC分类号： G06Q40/06

CPC分类号： G06Q40/06

摘要： A computer-implemented method for forecasting losses in a financial portfolio includes estimating parameters of an autoregressive-moving-average generalized-autoregressive-conditional-heteroscedastic (ARMA-GARCH) model for each individual asset in a financial portfolio by performing a parallel maximum likelihood estimation, estimating parameters of a copula dependence structure for standardized residuals of the ARMA-GARCH model, and estimating a Value-at-Risk (VaR) for the financial portfolio from the ARMA-GARCH model parameters and the copula dependence structure parameters.

摘要翻译： 用于预测金融投资组合中的损失的计算机实现方法包括通过执行并行最大似然估计来估计金融投资组合中的每个单独资产的自回归移动平均广义自回归 - 条件异方差（ARMA-GARCH）模型的参数 ，估计ARMA-GARCH模型标准化残差的Copula依赖结构参数，并根据ARMA-GARCH模型参数和Copula依赖结构参数估计金融投资组合中的风险价值（VaR）。