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公开(公告)号：CN110264045A
公开(公告)日：2019-09-20
申请号：CN201910475587.4
申请日：2019-05-31
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种高频时间序列的波动率估计方法，包括以下步骤：步骤一、数据预处理得到原始的高频收益率序列；步骤二、去除日内周期性得到去除日内周期性的高频收益率序列；步骤三、检验去除日内周期性的高频收益率序列的长记忆性；步骤四、建立引入市场微观结构噪声的高频时间序列波动率模型；步骤五、估计波动率模型参数；步骤六、估计得到去除日内周期性的高频收益率序列的波动率。本发明克服了现有技术存在的市场微观结构噪声对数据的干扰较大，使得得到的波动率与真实波动率相差较大且无法反映日内层面的波动情况，本发明基于高频时间序列的日内波动率估计方法估计的更加准确，可以得到更加准确的日内波动率估计值。
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