公开(公告)号：CN118521329A

公开(公告)日：2024-08-20

申请号：CN202410249747.4

申请日：2024-03-05

Applicant: 国网山东省电力公司济宁供电公司

Inventor： 侯琨 ,  刘丙乾 ,  王敏 ,  赵清朋 ,  程明耀 ,  姚文彬 ,  于晓蕾 ,  冯祥 ,  李伦群 ,  于秋雨 ,  魏春雪 ,  徐慧芳

IPC: G06Q30/0201 ,  G06Q30/0283 ,  G06Q40/04 ,  G06Q50/06 ,  G06F17/18

Abstract: 本发明提供了一种基于双因素B‑S的可再生能源备用组合期权定价方法及系统，首先，根据期权购买时刻备用提供商节点电价、节点电价历史数据和可再生能源发电商的出力历史数据，计算备用提供商的节点电价历史波动率，以及可再生能源发电商的出力波动率；然后，计算电价历史波动率与出力波动率之间的相关性；最后，根据计算的相关性，计算得到组合期权权利金与备用组合期权合同价格；实现了可再生能源参与的电力备用期权价格随实时电价，与可再生能源处理波动变化的动态调整，能够合理的疏导备用期权交易成本，促进可再生能源发电商与备用提供商的利益共享，降低了可再生能源发电商参与电力市场交易的风险，能够保证可再生能源可靠大规模消纳。