本说明书实施例提供一种联合训练伽马回归模型的方法及装置，涉及n个参与方。该方法由其中任意的第i个参与方执行，包括：先与其他的n‑1个参与方共同进行针对训练样本集的秘密分享分片，得到第i个特征分片和第i个标签分片；再基于第i个特征分片和第i个标签分片，与其他的n‑1个参与方联合进行对应伽马回归模型的第i个参数分片的多轮次迭代更新，模型参数分片的迭代更新可以按需选用设计的多种模型优化器之一，例如，适用于小规模数据的安全迭代重加权最小二乘法、适用于大规模数据的安全批次迭代重加权最小二乘法、大小规模数据都适用的安全随机梯度下降法等，如此可以提高执行效率。另外，各种模型优化器涉及的密文运算为秘密分享运算，使得执行更加高效。