本申请公开了一种对状态受限非线性系统进行鲁棒状态估计的方法及装置，该方法包括：对预先设定应用背景为状态受限非线性系统进行状态空间实现；利用统计线性回归方法将非线性系统转化为线性系统；利用正则化最小二乘原理对异常干扰及线性化所引入的相关性进行处理；利用拉格朗日乘子法对约束条件进行处理；利用交替方向乘子法对系统的状态值和异常干扰进行同时估计；将异常干扰发生的估计概率与经验概率之差最小化时所对应的用于调整异常干扰检测强度的正则化参数作为最佳正则化参数。这样能够在状态受限非线性系统受到异常干扰影响的情况下消除系统因线性化所引入的相关性而带来的额外负面影响，得到鲁棒性的准确状态估计结果。