本发明公开了一种考虑多尺度时间序列的供电系统成本预测方法，包括如下步骤：S1、搜集供电系统历史成本数据降噪处理后，可视化得到训练集Tr和测试集Tx；S2、对历史成本数据按日为单位进行特征工程建设得到成本的数据结构；S3、采用Prophet模型对训练集Tr的多尺度时间序列进行平稳化处理；S4、采用LSTNet网络模型对分解后的时间序列各项进行建模并引入基于特征的注意力机制；S5、用测试集Tx对Prophet‑LSTNet组合预测模型进行可靠性验证；若可靠性不足，执行S4，若可靠性合格，执行S6；S6、得到的Prophet‑LSTM组合预测模型对供电系统成本进行预测，输出预测结果；Prophet‑LSTNet组合预测模型针对多尺度时间序列的多维成本数据预测，预测结果更加稳定可靠。