本发明公开了一种烟尘过滤器，包括：进气管；一级过滤室及制冷装置，一级过滤室与进气管相连，且设置有一折流板，从进气管进入的所述高温高湿烟尘流体撞击在折流板上，大颗粒液滴和大颗粒粉尘由于惯性大不改变运动方向，和折流板发生撞击而从高温高湿烟尘流体中分离出来，聚集在折流板上；二级过滤室，二级过滤室连接于一级过滤室之后，二级过滤室内设有滤芯，并用于进一步过滤高温高湿烟尘流体中的小颗粒粉尘；出气管，出气管连接于二级过滤室之后；风机，风机连接于出气管之后，用于为整个设备提供气流动力。本发明是一种可内置的，具有除水、滤尘功能的高效烟尘过滤器，此外本发明公开了一种具有该烟尘过滤器的烟尘烟气采样设备。